Indicadores Blai5

Capítulo 2: Indicador Atlas

-Introducción-

El indicador Atlas es un indicador de volatilidad basado en las Bandas de Bolingüer. Uno de los más famosos de Blai5 y (en mi opinión) es junto con Koncorde el más útil, o al menos para mi operativa lo es. Lo podéis encontrar aquí.

Bien la idea es muy sencilla. Las Bandas de Bolingüer son un indicador de volatilidad que ya conocemos todos y una de las estrategias mas comunes consiste en esperar a que las bandas de Bollingüer se estrechen mucho, marcando que la volatilidad es muy baja, para tomar posiciones largas o cortas. Esto se hace porque se entiende que en esta circunstancia un nuevo movimiento fuerte tiene que estar al caer. No sabemos si será un movimiento al alza o a la baja pero si sabemos que algo va a suceder. Aquí tenemos un par de ejemplos:

DJ30 Industrial Avg Index bollinguer

Sin embargo el problema que nos aparece es el siguiente: ¿Cuánto de estrecho es MUY estrecho? Como ya comentamos en el post de introducción a Blai5 parte de su filosofía es aplicar métodos matemáticos avanzados para solucionar problemas del trading y por lo tanto podemos esperar que la solución que el propone vaya en esa linea. Lo que hace atlas es coger las Bandas de Bollingüer y aplicar una serie de algoritmos para poder saber si el estrechamiento es matemáticamente importante o no. Y después nos lo presenta de manera muy visual, como vemos aquí debajo:

DJ30 Industrial Avg Index ATLAS

Cuando el valor se coloca por debajo de la linea de cero consideraríamos que el indicador produce una señal de operar, pero insisto en que no indica la dirección. Como vemos en los círculos rojo las señales son muy buenas y podríamos haberlas usado para operar y ganar unos buenos euros, pero por supuesto también produce algunas señales falsas o semi-falsas, como vemos en los círculos azules.

Además de los mínimos que nos indican el principio de una señal a mi también me parecen muy interesantes los máximos que nos indican el final de una tendencia, los tenéis en círculos verdes.

-Otros componentes del ATLAS 10-

-VHM: La Volatilidad Histórica Media es una linea que calcula la volatilidad media de los últimos periodos. Como podemos ver en el gráfico de abajo uno de los problemas que tiene el Atlas son los momentos de mucha volatilidad. Cuando el mercado esta demasiado agresivo el Atlas no funciona o al menos en mi opinión resulta muy complejo de interpretar. Es por esta razón por la que creo que Blai5 introdujo la VHM en el indicador, que en el gráfico aparece como una linea de azul claro.

SANTANDER mucha vol

Esto es el gráfico del Santander durante el verano de 2009, un momento de extremada volatilidad y ademas una tendencia alcista FORTÍSIMA. Y como vemos el Atlas se vuelve un poco loco. Nos esta indicando que ‘la volatilidad es matemáticamente baja’ en un momento en el que el mercado sube y baja con velas del 2-5% en una blue-chip como es el Banco Santander. Para esto considero que la VHM es útil, nos permite ver cual es la situación en cuanto a volatilidad y de esta manera podemos pensar en hacerle menos caso a Atlas cuando ‘se emborrache de volatilidad’. Osea cuando el VHM este demasiado alto o venga de haber estado demasiado alto, no le haremos caso. En caso de duda podemos apoyarnos en otros indicadores como el ATR para observar este fenómeno.

-Spectro: Lo que se busca añadiendo el spectro es añadir algún sistema de confirmación. Como muchos ya habéis imaginado este indicador es muy interesante para tratar de entrar en los nuevos impulsos desde el principio. Por ello se puede combinar con cosas como un cruce de medias, de tal manera que entraremos en aquellos cruces que se produzcan junto a una señal atlas.

Pues esto mismo hace el spectro nos informa cuando se produce una convergencia de un sistema de triple media exponencial (4, 18, 40). De tal manera que nos permite complementar la señal de Atlas. Quien quiera usarlo la idea sería hacer caso a Atlas cuando también tenga un spectro, como en los ejemplo de abajo:

IBEX35 Index spectro

Yo personalmente tengo que reconocer que no soy muy ‘fan’ de este añadido. El spectro sigue sin indicarnos direccionalidad y por lo tanto seguimos teniendo que colocar nuestras medias sobre el precio y comprobarlas a ojo. Aunque el añadido es curioso lo cierto es que no nos simplifica el gráfico y utilizando nuestras medias y el spectro podemos caer en una situación de sobre-optimización. Podríamos usar medias  exponenciales (4,18,40) para no caer en ello pero si usamos las mismas medias ¿para qué lo queremos? Ya digo, queda interesante pero yo no consigo sacarle jugo.

Otro gallo cantaría si el spectro si nos marcase una dirección. Por ejemplo apareciendo encima o debajo de cero según la convergencia fuera alcista o bajista. Ahí si sería muy interesante el spectro porque nos liberaría el gráfico de las medias.Considero que esto podría ser una mejora MUY interesante al indicador, pero por supuesto esto es opinión personal. Probarlo vosotros también!

-Apreciaciones y Consejos-

-Señal ‘trampa’: He notado que es bastante común este tipo de formación que vemos en el gráfico de abajo. No tanto como para ser preocupante pero si lo suficiente como para que sea interesante conocerlo y ser conscientes de ello. El atlas nos marca una señal y entonces el precio rompe. Primero haciendo un amago en una dirección, hacia arriba en este caso, pero luego se gira y realiza el movimiento verdadero en la dirección contraria.

SANTANDER trampa

-Uso en Swing trading: Uno de los usos mas interesantes que he encontrado es en el swing trading. Si estamos siguiendo un valor en tendencia podemos aprovechar las señales del atlas para entrar y preparar el siguiente impulso. La idea sería esperar a que un valor iniciase una corrección o consolidación y luego esperar a que el atlas nos diese una señal. Esto significaría que el valor va a realizar un movimiento brusco y si esta en tendencia podemos suponer que será en la dirección de la tendencia y tomar posiciones con eso en mente.

ENDESA swing trading

Como vemos en el gráfico en esta linea podemos esperar 2 tipos de situaciones. La primera cuando venimos de una corrección. En este caso podemos esperar que se active el spectro pues al corregir es normal que las medias se ‘aglutinen’ como también vemos en el ‘ichimoku’. En el segundo caso vemos que no se produce la señal spectro ni el ‘aglutinamiento’ de spectro porque solo ha sido una consolidación. Si es mejor una u otra o las dos o ninguna es algo que os dejo a vosotros para que juguéis y exploréis. Pero en mi opinión si se combina con otras herramientas de forma adecuada las dos situaciones son muy aprovechables.

-Conclusión y opinión personal-

Como podemos ver el Atlas es un indicador que da muchas señales, algunas buenas y otras malas, como todos. Sin embargo eso no quiere decir que sea una mala herramienta.

Lo cierto es que el Atlas tiene una gran virtud y es que la MAYORÍA de las veces esta presente. Osea casi siempre que hay un gran movimiento habrá habido antes una señal de Atlas. Lo que no quiere decir que siempre que haya Atlas haya movimiento posterior.

Pero esto quiere decir que si conseguimos filtrar Atlas de manera adecuada podremos desarrollar sistemas de trading muy interesantes.

Yo personalmente ya lo he incluido en mi check-list habitual. Busco entrar en los impulsos antes de que se produzcan. Entrar cuando hay una corrección y/o consolidación y aprovechar el impulso siguiente. Al combinar mis herramientas anteriores ( que ya estaban funcionando bien) con este indicador creo que voy a poder conseguir mucho mejor timing y evitar quedarme ‘atrapado’ eternamente en ciertas operaciones.

Sin más me despido, para mas información podéis y deberíais visitar la pagina de Blai5: www.blai5.net
Recordar que el indicador lo tenéis aquí.
Un saludo,
Felices trades!

Nuño Pérez del Barrio
Twitter: @nuopb